Innanzitutto pulite i gamberi (qui la guida per farlo al meglio), eliminando teste, code e carapaci.
Mettete le testa in una pentola con olio, sfumate con ouzo (o vino bianco) e lasciate cuocere per almeno 10-15 minuti, schiacciando ogni tanto le teste, in modo da far creare un fondo di cottura molto saporito, quindi eliminate le teste.
Mondate e tritate finemente aglio e cipolla e uniteli al fondo di cottura, quindi lasciateli soffriggere brevemente.
Incorporate anche la polpa di pomodoro (io avevo dei pelati e li ho semplicemente spezzettati) e lasciate insaporire.
Infine aggiungete i gamberi e cuocete per pochi minuti, mescolando ogni tanto.
A fine cottura aggiungete la feta sbriciolata, la paprica e il coriandolo e aggiustate di sale e pepe.
I gamberi saganaki sono pronti, serviteli caldi o anche tiepidi.